Den så kallade högfrekvenshandeln har gjort ett starkt intåg på världens börser under den senaste tiden.  Högfrekvenshandel är en typ av algoritmhandel där man med hjälp av datorn identifierar och utnyttjar affärsmöjligheter på börsen. Det kan handla oftast om ren arbitrage handel där man med hjälp av algoritmen hittar felprissättningar mellan olika marknader, men även om annan form av förprogrammerad aktiehandel.  Algoritmhandeln hämtar hem små vinster per aktie men omsätter stora summor per order. Högfrekvenshandeln är ingen marginell företeelse utan beräknas stå för ca 70 % av omsättningen i USA och 30 % av omsättningen i Sverige.

Det pågår en ren kapprustning mellan olika firmor för att utveckla den snabbaste algoritmen som hinner före sina konkurrenter på marknaden.  Varje tusendels sekund räknas i kampen om den effektivaste algoritmen.

Tanken är lite skrämmande att ha en vältrimmad algoritm som motpart i sin aktiehandel. Det skall dock bli intressant att följa denna utveckling. Jag tror att vi kommer att få se en fortsatt jakt efter den bästa algoritmen. Framöver kommer förmodligen en större del av omsättningen att komma från högfrekvenshandel.

Christian